Политика управления рисками — один из важнейших элементов системы внутреннего контроля Америабанка. Ее утверждает Совет Директоров Америабанка. Управление рисками является взаимосвязанной и единой системой. Саму политику, разработку системы и ее внедрение осуществляет специальное подразделение – Центр Управления рисками.
Осознавая, что наша деятельность может оказывать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду и социальную жизнь, мы поставили перед собой цель проявлять максимальную ответственность в вопросах управления экологическими и социальными рисками, связанными с деятельностью банка, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, партнеров и прочих заинтересованных лиц и обеспечить долгосрочные доходы своим акционерам.
В свою очередь, Служба внутреннего аудита оценивает эффективность действующей системы управления рисками, представляя руководству Банка и Совету Директоров соответствующие отчеты.
Весь этот процесс нацелен на выявление и предотвращение нежелательных факторов и событий, которые могут негативно сказаться на деятельности Банка, управление связанными с ними рисками и постоянный контроль над соблюдением величины рисков, допустимых для Банка. Управление рисками в Америабанке осуществляется на основе следующих принципов:
Внедрение единой системы управления рисками,
Обеспечение проактивной роли управления рисками,
Возможность выбора операций, основанная на критериях оценки рисков и эффективного управления ими,
Установление мониторинга в отношении соответствующих лимитов по части измеряемых рисков (кредитных, рыночных) и их соблюдения и т.д.
Кредитный риск — вероятность потерь кредитных или прочих активов или риск, возникший в результате неспособности (или нежелания) партнера выплатить причитающуюся сумму. Целевые рынки Банка определяются с учетом минимальных требований управления кредитными рисками: приемлемые типы кредитования, целевая структура кредитного портфеля, доходность, срок погашения, кредитные лимиты с разбивкой по суммам, срокам, процентам и типам, видам контроля за предметом залога и т.д.
Рыночный риск — вероятность потерь стоимости инвестиций в результате воздействия рыночных факторов. Включает в себя ценовой и валютный риски, а также риск процентной ставки. Установив лимиты Stop Loss и VaR — инструментов, способствующих снижению рисков, Америабанк управляет рыночными рисками. Кроме этого, Банк четко определяет цели и стратегию своей инвестиционной деятельности при помощи лимитов, устанавливаемых на основе рейтинга ценных бумаг.
Операционный риск — вероятность возникновения потерь в результате ненадлежащего выполнения обязанностей, небрежных или некомпетентных действий. Может быть связан с определенными недостатками в системах и процедурах управления, а также возникать под воздействием внешних факторов. Высшим звеном управления операционными рисками является руководство Банка, которое несет ответственность за выявление операционных рисков и управление ими.
Управление внутренними операционными рисками мы осуществляем следующим образом: четко описываются и документируются все бизнес-процессы, составляются внутренние правовые акты, регулирующие деятельность последних; для всех бизнес-процессов и операций устанавливаются соответствующие лимиты, в течение любой проводимой Банком операции применяются принципы двойной проверки/подтверждения, устанавливается механизм представления отчетов, их типы и периодичность.
Опираясь на передовую международную практику в управлении экологическими и социальными рисками, ЗАО «Америабанк» следит за тем, чтобы клиенты банка также выполняли свои обязательства по защите окружающей и социальной среды. ЗАО «Америабанк» внедрил Политику управления экологическими и социальными рисками, устанавливающую обязательство банка в процессе обеспечения стабильного финансового развития в качестве неотъемлемой части корпоративного управления.
Основными элементами системы управления экологическими и социальными рисками (ESMS) являются:
Политика управления экологическими и социальными рисками
Инструкция по управлению экологическими и социальными рисками
Ряд инструментов, необходимых для внедрения и осуществления указанного процесса
В банке назначен координатор по вопросам управления экологическими и социальными рисками (ESC) и специалист(ы) по управлению экологическими и социальными рисками (ESRM), которые несут ответственность за внедрение и практическое применение системы.