Физическим лицам

Правила ликвидации позиций при заключении фьючерсов и фьючерсных опционов с физической поставкой товара

По фьючерсным контрактам, предусматривающим фактическую поставку базового товара (фьючерсы, требующие физическую поставку), клиенты не могут поставлять или получать базовый товар, за исключением некоторых валютных фьючерсов, представленных в нижеприведенной таблице.

 

Во избежание поставок по фьючерсным контрактам и фьючерсным опционам, сроки которых истекают, клиенты должны заменить ранее открытую позицию новой – с более длинным сроком, или закрыть открытую позицию до истечения установленного срока закрытия позиции (Close-Out Deadline). В зависимости от типа сделок, сроки принудительного закрытия позиций могут варьировать (см. таблицу ниже).

 

Клиент обязуется быть осведомленным о сроке принудительного закрытия позиции. В случае если с фьючерсным контрактом, предусматривающим физическую поставку товара, клиент не закрывает позицию до установленного срока, брокер вправе без предварительного уведомления ликвидировать позицию клиента по фьючерсному контракту, срок которого истекает. Ликвидация позиций никоим образом не должна отражаться на действующих ордерах. Клиенты должны принять меры для того, чтобы активные ордера были приведены в соответствие с реальной позицией. 

 

Краткий обзор политики осуществления фьючерсных сделок, предусматривающих физическую поставку товара

 

Контракт
Поставка разрешена
Срок закрытия позиции(Close-Out-Deadline)
СB, ZN, ZF (ECBOT)
Нет
За 2 часа до окончания регулярных биржевых торгов рабочего дня, предшествующего первому дню уведомления (FirstNoticeDay), в случае длинной позиции(Long), или последний торговый день (LastTradingDay), в случае короткой позиции(Short)
ZT (ECBOT), фьючерсы на японские государственные облигации (JGB)
Нет
Конец второго рабочего дня,предшествующего дню первой позиции(FirstPositionDay), в случае длинной позиции (Long), или конец второго рабочего дня, предшествующего последнему торговому дню (LastTradingDay), в случае короткой позиции (Short)
Фьючерсы EUREXUS
Нет
Конец рабочего дня, предшествующего дню первой позиции (FirstPositionDay), в случае длинной позиции (Long),  или последний торговый день (LastTradingDay)в случае короткой позиции(Short)
Фьючерсы EUREXUS на двухлетние облигации с высокой номинальной стоимостью (FTN2) и трехлетние облигации (FTN3)
Нет
Конец второго рабочего дня, предшествующего дню первой позиции (FirstPositionDay), в случае длинной позиции (Long), или последний торговый день (LastTradingDay)в случае короткой позиции(Short)
IPE (GAS, NGS)
Нет
Конец второго рабочего дня, предшествующего дню первой позиции (FirstPositionDay), в случае длинной позиции (Long), или день, предшествующий последнему торговому дню (LastTradingDay) в случае короткой позиции (Short)
Крупный рогатый скот на GLOBEX (LE)
Нет
Конец второго рабочего дня, предшествующего дню первого намерения поставки (FirstIntentDay), в случае длинной позиции (Long), или последний торговый день (LastTradingDay) в случае короткой позиции(Short)
GLOBEXNOK, SEK, PLZ, CZK, ILS, KRW и HUF, а также соответствующие котировки по евро
Нет
Конец пятого рабочего дня, предшествующего последнему торговому дню (LastTradingDay) в случае длинных и коротких позиций(Long&Short)
GBL, GBM, GBS (Eurex), CONF (SOFFEX)
Нет
За 2 часа до конца торгов в последний торговый день (LastTradingDay)
Валютные фьючерсы GLOBEX (EUR, GBP, CHF, AUD, CAD, JPY, HKD)
Да
ET фьючерсы на этанол (GLOBEX)
Нет
Конец пятого рабочего дня, предшествующего дню первой позиции(FirstPositionDay), в случае длинной позиции(Long), или последний торговый день (LastTradingDay)в случае короткой позиции (Short)
NG (NYMEX)
Нет
Конец рабочего дня, предшествующего дню первой позиции (FirstPositionDay), в случае длинной позиции (Long), или последнему торговому дню (LastTradingDay)в случае короткой позиции(Short)
Все прочие контракты
Нет
Конец второго рабочего дня, предшествующего дню первой позиции (FirstPositionDay), или последний торговый день (LastTradingDay), в зависимости от того, который из двух наступит раньше, в случае длинной позиции (Long), и конец второго рабочего дня, предшествующего последнему торговому дню(LastTradingDay) в случае короткой позиции (Short)

 

 

Краткий обзор политики осуществления фьючерсных опционов, предусматривающих физическую поставку товаров

 

Контракт
Поставка разрешена
Срок закрытия позиции (Close-Out-Deadline)
Все прочие контракты
Да
По истечении срока погашения опционов разрешается их трансформация в фьючерсы (или, при опционе вне денег (out-of-the-money), истечение без последствий), если датапогашения опционa предшествует дню первой позиции базового фьючерса(FirstPositionDay). Если в результате сформировалась  фьючерсная позиция, она подлежит регулированию вышеуказанными сроками закрытия позиций(Close-Out-Deadline). 

 

  • При истечении срока погашения (expire) фьючерсного контракта взимается стандартная комиссия.
  • При исполнении (exercise) фьючерсного опциона взимается стандартная комиссия.



Информация обновлена 26.12.2011 г., 12:26

Услуги Физическим Лицам

  
ГОЛОВНОЙ ОФИС

ул. Вазгена Саргсяна, 2, Ереван 0010, РА 

Тел.: +37410 56 11 11, (+37412) 56 11 11

в США:

+1 888 802 5352

В Великобритании:

+448000465400

* Возможность вызова доступна

с территории этой страны

Уважаемый посетитель!
В случае разночтений между текстами, размещенными на сайте на армянском, английском и русском языках, а также обнаружения неполного материала на английском и русском языках, просим руководствоваться армянской версией текста.
 
ЗАО "Америабанк" не несет ответственности за недостоверность информации, а также содержание рекламных материалов, размещенных на сайтах, ставших Вам доступными через ссылки на нашем сайте, а также за любые последствия, которые могут возникнуть в результате использования Вами упомянутых веб-сайтов.
 
ЗАО "Америабанк" контролируется со стороны ЦБ РА.
© 2007-2021. All rights reserved.